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關于調整股票期權合約持倉保證金計算方式的通知

2019/10/31 15:28:54 創建者:laisongqing 作者: 來源:

關于調整股票期權合約持倉保證金計算方式的通知

尊敬的投資者:

    我司自2019年11月4日起,對股票期權合約的保證金收取標準進行變更。

    、具體持倉保證金計算公式如下:

認購期權義務倉保證金收取標準=[合約價格+Max(我司規定的比例標準×合約標的價格-認購期權虛值,我司規定的比例標準×合約標的價格)]×合約單位

認沽期權義務倉保證金收取標準=Min[合約價格+Max(我司規定的比例標準×合約標的價格-認沽期權虛值,我司規定的比例標準×行權價),行權價]×合約單位

其中:

   ()合約價格:T+1日盤中, T日未平倉合約及T+1日新開倉合約的合約價格為Max(合約前結算價,合約最新價)。

   ()合約標的價格:T+1日盤中, T日未平倉合約及T+1日新開倉合約的合約標的價格為合約標的前收盤價。

   ()如果標的發生除權除息或者份額調整等情形,合約結算價格、合約行權價格、合約標的價格、合約單位等相關調整以交易所規則為準。

、我司以風險度(風險度=持倉保證金÷權益×100%)對您的未平倉合約統一計算風險并對您的股票期權交易賬戶風險實行動態控制。請您加強賬戶風險管理和風險防范。

特此通知。

                       興證期貨有限公司

                    二〇一九年十月三十一日

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